Главная
Примеры аналитики

Примеры аналитики

    Добро пожаловать в раздел с примерами аналитических материалов, которые будут вам доступны в разделе Аналитика.

   Эти примеры, я считаю, наиболее полно отражают ключевые особенности, простоту восприятия и достоинства тех информационно-аналитических материалов, которые размещаются для вас в разделе с аналитикой.

   Общая информация:

   На рисунках синяя линия - это линия прогноза (иногда бывают рисунки с нескольким разноцветными линиями, и все они представляют собой линии прогноза разных циклических моделей). Линия прогноза показывает основной сценарий или "русло" предполагаемого дальнейшего развития анализируемого актива (акции, валюты, товара, индекса) в перспективе нескольких месяцев. Торговать (открывать позиции) против основного направления линии прогноза - очень опасно!

   Второй важный аспект линии прогноза (в дополнение к ее основному направлению) - это время реализации прогноза (дата начала и дата окончания движения, согласно линии прогноза). При приближении одной из этих дат нужно быть внимательным, т.к. вполне обычное явление, когда реальное движение на рынке начинается или заканчивается за несколько дней (обычно в пределах 3-7 дней, но иногда бывает и больше) до или после этих дат. Обычно, если движение на рынке началось раньше прогнозируемой даты, то и заканчивается тоже раньше. Если рост или снижение цены актива происходит более масштабно, с большей амплитудой и скоростью, чем это прогнозирует линия, то тем также быстрее (раньше) движение может закончиться. Всегда сопоставляйте рынок и модель - это поможет вам во многих случаях определить опережение или запаздывание рынка относительно линии модели, а также частично убережёт от ранних входов/выходов.

   Третье важное замечание: линия прогноза НЕ показывает точный уровень цены, куда могут вырасти или упасть котировки. Линия прогноза не строится (не выравнивается) по ценовой шкале - она независима от нее. Главная задача линии прогноза - показать КУДА? (направление) и КОГДА? (время), вероятно, двинется цена актива.

   В правой части рисунков я прикрепил реальное (фактическое) движение котировок на рынке, чтобы вы могли просто и быстро сравнить прогноз с фактическим движением, произошедшем на рынке уже после составления прогноза. Дата составления прогноза указана в подписи рисунка (в верхней его части), а также указана желтой стрелкой на фактическом движении котировок в правой части рисунка.

   Примеры прогнозов представлены на период от 1,5 до 7,5 месяцев (горизонт прогнозирования) - это в качестве примера демонстрации возможностей методов анализа. В разделе Аналитика в большинстве случаев будут представлены прогнозы с горизонтом прогнозирования от 1-го до до 3-х месяцев, т.к. это наиболее достоверные, наиболее точные прогнозы. Любой долгосрочный прогноз со временем требуется обновлять. И моя личная рекомендация: не ограничивайте себя в торговле только 1-2 финансовыми инструментами. Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель, снижайте риски!

    Итак, основные пояснения даны - перейду к самим примерам. Если требуется - кликайте на рисунок для его увеличения.

   Татнефть, обыкновенные акции. Модель была составлена в сентябре и предполагала уверенный рост котировок бумаги. Как видим, рост удался, превзойдя самые оптимистичные ожидания:

   А это ЛУКОЙЛ. Циклическая модель движения котировок бумаги, составленная в августе 2017 года, уверенно работает на протяжении уже трёх месяцев. Как подсказывала линия модели, так всё и произошло:

   Курс доллара США к рублю. Модель составлена в мае 2017 года и очень хорошо спрогнозировала поведение котировок на рассматриваемом горизонте прогнозирования, в т.ч. точно предсказав июньский скачок доллара США к рублю:

   Акции Северстали. Ещё один хороший пример рабочей циклической модели. Совпадение линий прогноза (на рисунке представлены две модели) и рынка на горизонте прогнозирования свыше 2,5 месяцев:

   Акции Роснефти. Рабочая майская модель. Отлично спрогнозировала предстоящий в июне разворот котировок бумаги:

   Нефть Brent. Пример добавлен 31 марта 2017 года. Взят также из раздела с аналитикой. Дата составления модели-прогноза - 7 февраля. Очень хорошая модель, прогноз составлен верно на период почти 2 месяца. Модель точно спрогнозировала падение котировок к концу марта: 

  Акции Магнита. Хороший, точный прогноз составлен в начале декабря 2016 г. Яркий пример рабочей модели, что подтверждается реальным движение котировок Магнита в последующие два месяца:

  Акции Транснефть-ап. Также очень яркий пример того, как полученная в начале октября 2016 года модель помогла успешно спрогнозировать начало новой волны роста котировок на ближайшие 3-4 месяца. Процент роста котировок на январском пике составил приблизительно +65%

   Двигаемся дальше. Валютная пара EUR/USD, прогноз конца декабря 2016 года. На горизонте прогнозирования около 2 месяцев модель показала себя очень хорошо, верно спрогнозировав окончание волны снижения с переходом к росту.

   Нефть Brent, прогноз конца января 2016 года. Точно также, на периоде 2,5 месяца модель достаточно точно спрогнозировала переход котировок нефти от снижения к росту. Верный прогноз, хорошая рабочая модель.

  Акции ВТБ-ао. Пример работы модели на коротких циклах. Модель составлена в ноябре 2016 года и достаточно уверенно спрогнозировала рост котировок акций в ближайшие 1-1,5 месяца.

  Акции Ростелеком-ао. Модель февраля 2015 года. Хорошая, качественная модель (помню, я долго трудился над ней - что-то около недели). Прогноз достаточно уверенно реализовался на горизонте 4 месяцев.

   Акции МТС. На первый взгляд может показаться, что прогноз ноября 2015 года оказался не очень точным, т.к. буквально на следующий день котировки акций начали резко падать, а прогнозная линия предполагала лишь плавное их снижение. Однако, время разворота в рост, время окончания роста, амплитуда и приблизительная траектория волны роста были спрогнозированы достаточно точно на широком горизонте прогнозирования 4 месяца

 

  А сейчас на примере акций Роснефти я хочу показать вам возможность составления прогнозных моделей для самых разных горизонтов прогнозирования - от достаточно близких, до весьма продолжительных. Ниже представлен майский прогноз 2015 года по Роснефти - на периоде 2,5 месяца модель отработала очень хорошо, уверенно спрогнозировав снижение котировок

   А это те же самые акции Роснефти, но горизонт прогнозирования уже не 2,5 месяца, а гораздо больше - 7,5 месяцев (до 2016 года!). Внимательно изучим линию прогноза и соотнесем ее с фактическим движением на рынке. Я думаю, вы увидите, насколько близко к истине оказался составлен прогноз

   Снова акции МТС. На этот раз пример охватывает период первой половины 2015 года. Модель была составлена в начале февраля 2015 года и убедительно спрогнозировала поведение котировок акций МТС на периоде прогнозирования 3 мес

   Акции Аэрофлота. Не самый, на мой взгляд, простой для прогнозирования финансовый инструмент, но полученная в феврале 2015 года прогнозная модель отработала очень хорошо и оказалась рабочей на периоде прогнозирования 4 месяца

   Акции ЛУКОЙЛа. Отличная рабочая модель января 2015 года. Отработала в полной мере почти 4 следующих месяца

   Индекс ММВБ. Еще один пример достаточно долгосрочной рабочей модели (июль 2014 года) на периоде прогнозирования около 6 месяцев. Хорошо видно, что модель достаточно точно описала предстоящие события на рынке

   Акции Сургутнефтегаз-ао. Это уже ноябрь 2013 года. Хорошая, рабочая модель-прогноз на периоде прогнозирования 4 месяца. Отдельно хочу обратить ваше внимание на период июль-начало августа 2013 года. На рисунке хорошо видно зеркальное расположение линии прогноза относительно графика котировок в этом периоде (рынок совершает движение вверх-вниз, а линия прогноза на этом же периоде двигается вниз-вверх, т.е. зеркально противоположно). Такое явление называется инверсией. Иногда оно встречается на рынке, полностью исключить его невозможно, но бывает это не так часто.

   Перейду к валютной паре GBPUSD. Модель-прогноз от августа 2013 года. На горизонте прогнозирования 3,5 месяца показала себя очень хорошо, верно спрогнозировав рост пары.

   Акции "Газпром нефть". Очень хороший прогноз июля 2013 года сроком на 3 месяца. Разворот цены акции в рост был спрогнозирован точно

   Акции Сбербанк-ао, горячо любимые одними и также горячо нелюбимые другими трейдерами (сколько депозитов полегло на шортах Сбербанка!). Прогноз февраля 2013 года. Очень хорошая, очень точная модель на горизонте прогнозирования 4 месяца

   Еще раз валютная пара EURUSD. Прогноз от 31 декабря 2012 года, горизонт прогнозирования около 4.5 месяцев. Хороший, точный прогноз

   Что скажете? Интересные примеры? Как мне кажется - да. И это еще не все, что предлагается в рамках аналитического проекта "Market Code".

   Те прогнозные модели, которые вы только что видели на рисунках, составляются с учетом множества самых разных существующих в природе циклов - активных и не очень, коротких и продолжительных, стабильных и быстроменяющихся. Однако, порою достаточно бывает внимательно изучить только один, но, пожалуй, самый яркий и сильный цикл из существующих - это годовой, или сезонный цикл. Тот самый, который длится приблизительно 365 дней, и которым мы в нашей жизни измеряем очень многое. Годовой цикл оказывает сильное влияние на многие финансовые инструменты.

  У любого цикла существуют активные фазы (периоды), во время которых он оказывает максимальное влияние на тот или иной финансовый инструмент, зачастую доминирующее. Изучая годовой цикл на разных инструментах, можно находить эти активные (или можно сказать по-другому - рабочие) фазы, где годовой цикл достаточно стабильно работает на них. В эти периоды торговля в направлении годового цикла становится значительно безопаснее.

   В рамках проекта "Market Code" я исследую влияние годового цикла на множество акций, торгующихся на Московской бирже. В планах на ближайшие месяцы добавить к ним основные валюты, нефть и золото. Задача - найти наиболее благоприятные сезонные торговые возможности на интересующих финансовых инструментах и ответить на вопросы: что торговать? когда торговать? с какой вероятностью и с какими рисками?

   Ответы на все эти вопросы я свожу в доступную, понятную таблицу, которую обновляю ежемесячно. Таким образом, ежемесячно вы будете получать от меня в разделе Аналитика таблицу благоприятных сезонных торговых возможностей и будете знать, что можно поторговать в ближайшем месяце. При этом продолжительность этих сезонностей (т.е. время удержания открытой позиции на рынке) может составлять от нескольких дней до двух-трех месяцев. И вы самостоятельно можете выбрать, что вам торговать.

   Ниже в качестве примера мною представлена таблица сезонных трейдов (торговых возможностей) с началом сезона в ноябре и продолжительностью до двух месяцев. Изучите ее, я думаю, вам не составит труда разобраться в ней.

   Этими примерами я постарался донести до вас насколько интересной, качественной и, в то же время, простой для восприятия является аналитика, предлагаемая в рамках проекта "Market Code". При этом, она не ограничивается анализом циклов - также я изучаю, как уже говорил, фрактальные свойства рынка в поиске перспективных, многообещающих фрактальных ценовых формаций (фрактальных фигур, структур, паттернов). Ниже я приведу несколько примеров, а более подробно все интересующиеся этой темой смогут узнать из моего учебного курса, который я написал еще в 2009 году - "Фрактальная структура цены". Бесплатно скачать его вы можете в разделе Дополнительно.

   Итак, продемонстирую несколько примеров фрактальных ценовых структур. Рассмотрим сначала на примере валютной пары GBPUSD. Прогноз по ней был сделан в ноябре 2014 года, и, согласно разметки фрактальной ценовой структуры, можно было ожидать дальнейшего снижения котировок валютной пары с формированием точки 7 :

   Как мы убедимся на следующем рисунке, фрактальная разметка была сделана правильно, и приблизительно через полторы недели котировки валютной пары, опустившись на величину около 260 пунктов, сформировали точку 7 :


 

   Индекс РТС, начало декабря 2014 года. В самом разгаре массовые распродажи на рынке акций (наверное, многие помнят тот декабрь). Построенный в те "жаркие" дни декабря прогноз на основе фрактальной структуры индекса РТС указывал на скорое окончание падения на рынке и разворот вверх:

   Что в итоге благополучно и свершилось. Рынок еще продолжил недолго (хоть и быстро) падать, а затем также быстро развернулся вверх. Прогноз оказался точным, и котировки индекса РТС в итоге поднялись примерно до прогнозируемого уровня в районе около 1100 пунктов

   И приведу еще один пример хорошего прогноза по фрактальной структуре цены, составленный мною еще в 2009 году по фьючерсу на говядину Feeder Cattle (торгуется на CME).  Согласно прогноза, ожидалась новая, заключительная волна снижения котировок на говядину (причем достаточно хорошая волна) с последующим разворотом вверх:

   В итоге все так и произошло: биржевые цены на говядину сходили вниз, правда в меньшем масштабе, а затем мощно развернулись вверх:

   Надеюсь, друзья, я смог донести до вас достаточное понимание того, что представляет собой аналитика на этом сайте. И, конечно, важно понимать, что все прогнозы не работают на 100%, как бы нам этого не хотелось. Но они работают - и работают с высокой вероятностью. Если у вас остались (или наоборот, появились) вопросы - буду рад ответить на них. Пишите на электронную почту info@marketcode.ru.

Удачи и успехов вам!